ÖVAG-GD Wenzel: "Ergebnis des EBA-Stresstests ist unerfreulich, bestätigt aber Richtigkeit des eingeschlagenen Kurses."

Wien (OTS) - Die Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) hat am
EU-weiten Bankenstresstest der European Banking Authority (EBA)
teilgenommen. Die ÖVAG startete den Stresstest-Prozess bei einem
ungestressten Wert von 6,4% für das Core Tier I-Kapital per
31.12.2010. Unter der Simulation eines Worst-Case-Szenarios würde
diese Core Tier I-Quote per 31.12.2012 bei einem Wert von 4,5%
liegen. Diese Simulation berücksichtigt jedoch nur kapitalstärkende
Maßnahmen, die bis zum 30.04.2011 umgesetzt wurden. Berücksichtigt
man aber die bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen, liegt die
Core Tier I-Quote per 31.12.2012 bei 6,6%. Unter zusätzlicher
Berücksichtigung von voll verlusttragungsfähigem Kapital nach dem
Bankwesengesetz ergibt sich eine Tier I Quote von 9,8%. *****

Die ÖVAG ist gut kapitalisiert und erfüllt alle derzeit gültigen
Vorgaben gemäß BWG. Die Tier I-Quote ist seit 2009 kontinuierlich
gesteigert worden: 31.12.2009: 9,2%, 31.12.2010: 9,5% (ohne
Europolis), 31.03.2011: 9,7%.

ÖVAG-Generaldirektor Gerald Wenzel: "Das Ergebnis des Stresstests
ist nicht erfreulich und wir nehmen es natürlich ernst. Gleichzeitig
zeigt das in der EBA-Veröffentlichung nach Umsetzung der Maßnahmen
ausgewiesene Ergebnis von 9,8%, dass wir uns auf dem richtigen Weg
befinden. Der Vorstand hat bereits vergangenes Jahr mit einem klaren
Plan damit begonnen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten bzw.
umzusetzen, die eine Kapitalstärkung im Fokus haben. Der geplante
Verkauf der Volksbank International (Term Sheet mit der Sberbank
wurde am 14. Juli unterzeichnet) sowie der RZB Anteile oder die in
Umsetzung befindliche Zusammenführung der ÖVAG mit der Investkredit
wurden im EBA-Hauptergebnis nicht berücksichtigt. So gesehen kam der
EBA-Stresstest für uns etwas zu früh. Nichtsdestotrotz werden wir den
eingeschlagenen Weg konsequent weiter gehen." Zusätzlich zu den
bereits in Umsetzung befindlichen Umstrukturierungsmaßnahmen haben
sich die Mehrheitseigentümer, die 62 regionalen Volksbanken, auch zu
Kapitalmaßnahmen bekannt, welche noch heuer Partizipationskapital in
hartes Kernkapital (Core Tier I unter Basel III) wandeln und damit
die Core Tier I Ratio über 2018 hinaus nachhaltig stärken.

Der EU-weite Stresstest zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit
europäischer Banken gegen starke Schocks zu testen und die
Kapitalsituation der Banken in hypothetischen Stress-Szenarien unter
bestimmten restriktiven Rahmenbedingungen zu evaluieren. Die EBA
stresst das Kapital bereits jetzt großteils nach Basel III Kriterien,
die vollumfänglich erst 2018 - also in sieben Jahren - Gültigkeit
erlangen. Zudem spiegelt der Test nicht die aktuelle Strategie der
ÖVAG und den damit verbundenen dynamischen Veränderungsprozess wider
(Verkauf von Beteiligungen, Zusammenführung ÖVAG mit Investkredit,
Reduktion der RWAs und Abbau von Portfolien), da er von einer
unveränderten Portfoliostruktur der teilnehmenden Banken im Zeitraum
2010 bis 2012 ausgeht. So wird sich die ÖVAG gemäß ihrer Strategie
durch den Abbau und Verkauf von Assets deutlich redimensionieren.
(Schluss)

Rückfragehinweis:
Österreichische Volksbanken-AG
Petra Roth
Tel.: +43 664 6129223
Mail: [email protected]

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