Klassische Variablen in Ratingmodellen unter Verwendung von Standarddatenmodellen

Wien (OTS) - Die Finanzkrise geht auch an den heimischen
Kreditinstituten nicht spurlos vorüber. Gerade im Bereich
Risikomanagement gibt es daher Bestrebungen Know-how und Kompetenz zu
verstärken und weiter auszubauen. Die Fachhochschule des bfi Wien hat
sich im Bereich Risikomanagement mit dem zentralen Forschungsfeld
Basel II/Risikomanagement als anerkannter Projektpartner
positioniert.

Ende 2008 trat Raiffeisen International (RI) mit einem
Projektvorschlag an die FH des bfi Wien heran. Gesucht wurden
ExpertInnen zur Unterstützung der Abteilung "Retail Risk" bei der
Identifizierung von klassischen Variablen in Ratingmodellen.

Ratingmodelle, auch Scorekarten genannt, sind Werkzeuge zur
Bewertung des Kreditrisikos. Sie ermöglichen Banken die
Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass ein Kunde mit seinem Kredit in
Zahlungsschwierigkeiten kommt. Verschiedene Merkmale eines Kunden wie
z.B. Alter, Einkommen oder Berufausbildung werden herangezogen, um
eine geschätzte Wahrscheinlichkeit der Kundenzuverlässigkeit zu
errechnen.

Untersuchungsgegenstand waren jene Kunden- und Geschäftsmerkmale,
die die Basis für das Kreditrating darstellen. Innerhalb von 7
Monaten hat das Projektteam der FH des bfi Wien mit den KollegInnen
der RI über 100 Scorekarten analysiert. Ziel war jene
Merkmalsvariablen in den Scorekarten von 15 Raiffeisen-Netzwerkbanken
zu identifizieren und zu dokumentieren, die vom Kunden bei der
Kreditantragstellung erhoben werden. Welche Verwendungshäufigkeiten
einzelner Variablen gibt es in den Ländern? Für welche Produkte
werden diese herangezogen? Für welche Geschäftsbereiche haben sie
Gültigkeit? Die ermittelten Merkmale wurden mit den bestehenden
Datenmodellen der RI abgeglichen und eine GAP-Analyse durchgeführt.
Durch diesen Schritt kann die Qualität jener Rohdaten verbessert
werden, die für eine länderübergreifende Risikoanalyse zur Verfügung
stehen.

In den Ratingmodellen wurden länderspezifische Unterschiede
festgestellt. Der Besitz eines Festnetzanschlusses oder Mobiltelefons
wird in einigen Ländern in die Kundenbewertung einbezogen. In
Österreich, das eine Handydurchdringungsrate von über 100% aufweist,
spielt dieses Merkmal keine Rolle. Nicht in allen Ländern können die
gleichen Informationen erhoben werden. In einigen Ländern ist es
nicht legitim den Familienstand zu erfragen.

Rückfragehinweis:

Fachhochschule des bfi Wien
   Mag.a Silvia Helmreich
   Studiengangsleiterin "Quantitative Asset and Risk Management"
   T: +43 (0) 1 / 720 12 86-972
   E: [email protected]
   www.fh-vie.ac.at
   
   Mag.a Johanna Pirkfellner
   Public Relations
   T: +43 (0) 1 / 720 12 86-15
   E: [email protected]

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