Erfahrener Liquiditätsrisiko-Manager der Deutschen Bank wechselt zu Algorithmics als Leiter des Liquidity Risk Solutions Teams

Frankfurt (ots-PRNewswire) - Dr. Robert E. Fiedler, ehemaliger Leiter der Abteilung Methodik & Politik, Staatsfinanzen & Liquiditätsrisiken bei der Deutsche Bank AG, verstärkt das integrierte Enterprise Risk Management (ERM) Programm, das auf dem Algorithmics Mark-to-Future-Standard basiert.

Die Algorithmics Inc. gab bekannt, dass Dr. Robert E. Fiedler, ehemaliger Leiter der Abteilung Methodik & Politik, Staatsfinanzen & Liquiditätsrisiken bei der Deutschen Bank AG, zu dem Unternehmen gewechselt sei, um in der Niederlassung Frankfurt ein neu formiertes Team von Liquidity-Risk-Experten zu leiten. Dr. Fiedler wird direkt Dr. Michael Zerbs, Vice-President Research und Marketing, als Senior Director des Unternehmensbereiches Liquidity Risk Solutions unterstehen.

"Unsere Entscheidung, ein spezialisiertes Liquiditätsrisiko-Team zu bilden, ist ein weiterer Fortschritt in unserem Bemühen, umfassende, unternehmensweite Risikomanagement-Lösungen anzubieten, die auf unserem Mark-to-Future-Standard aufbauen", so Dr. Ron Dembo, President und CEO von Algorithmics. "Dr. Fiedler und seine Mitarbeiter verstärken unser Financial Engineering Team in unserem gerade erweiterten Frankfurter Büro, von dem aus wir unseren europäischen Kunden einen besseren Service bieten möchten."

"Dr. Fiedler und sein Team haben zum ersten Mal einen Szenarien-gestützten Ansatz zur Bewertung und Verwaltung von Finanzierungsrisiken entwickelt, der die Veränderlichkeit von Finanzierungsanforderungen auf Grund wechselnder Szenarien und den Zeitfaktor berücksichtigt", erklärt Dr. Zerbs. "Und weil der Mark-to-Future (MtF)-Standard von Algorithmics für eben solche dynamischen Portfolios unter Berücksichtigung wechselnder Szenarien und des Zeitfaktors steht, bietet er ein äußerst leistungsfähiges Fundament für eine moderne Liquiditätsmanagement-Lösung, die auch die wechselseitigen Beziehungen von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko mit einbezieht."

Auch Dr. Fiedler betont das ideale Zusammenspiel zwischen MtF und Liquiditätsrisiko-Management. "Mark-to-Future steht für eine hervorragende Methodik, die - zum ersten Mal - die vollständige Umsetzung der Vision ermöglicht, die mein Team bei der Deutschen Bank darüber hatte, wie Liquiditätsrisiko-Management funktionieren sollte", sagt Dr. Fiedler und fügt noch hinzu, dass "das Team sich darauf freut, diese Methodik als Grundlage für die Erstellung herausragender Liquiditätsmanagement-Lösungen verwenden zu können."

Neben seiner Zeit bei der Deutsche Bank AG, wo er eine Reihe leitender Positionen übernahm und direkt dem Leiter des Managements für Marktrisiken und betriebliche Risiken der Deutsche Bank Gruppe unterstand, kann Dr. Fiedler auf Erfahrungen aus verschiedenen leitenden Positionen bei der Banque Nationale de Paris und NatWest Markets zurückgreifen. Dr. Fiedler hat seinen Doktortitel in Mathematik an der Technischen Hochschule Darmstadt erworben, wo er mehrere Jahre in der mathematischen Forschung mitarbeitete. Dr. Fiedler ist ein vielbeachteter Redner auf Fachkonferenzen und ist Autor mehrerer Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.

Über Algorithmics

Algorithmics wurde 1989 als Antwort auf die komplexen Probleme im Umfeld des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen gegründet. Als führender Anbieter mit dem größten und erfahrensten Team in der Branche konzentriert sich Algorithmics heutzutage auch weiterhin auf die Entwicklung und Umsetzung von Risikomanagement-Software für Unternehmen, welche die steigenden Anforderungen seiner Kunden erfüllt. In Fortsetzung seiner Tradition als Marktführer bei Risikoeinschätzungs- und Management Tools und Prozessen führte Algorithmics kürzlich Mark-To-Future(TM) (MtF) ein, ein offenes und umfassendes System zur Risiko- und Gewinneinschätzung. Mit seinem Hauptsitz in Toronto und 14 Niederlassungen in der ganzen Welt bedient Algorithmics mehr als 90 globale Finanzinstitute mit 140 Filialen weltweit.

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dpaolini@algorithmics.com

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